写了个交易策略，正愁没地儿跑历史数据，结果还真有现成的轮子
写了个交易策略，正愁没地儿跑历史数据，结果还真有现成的轮子。
GitHub上2.3万星，纯Python写的，回测和实盘两不误。
自己搭过回测框架的都懂——最折磨人的不是策略本身，而是喂数据、对齐时间周期、算仓位、模拟成交这些脏活累活。好不容易写完了，发现不同周期对不上，又得重来。
写了个交易策略，正愁没地儿跑历史数据，结果还真有现成的轮子。
GitHub上2.3万星，纯Python写的，回测和实盘两不误。
自己搭过回测框架的都懂——最折磨人的不是策略本身，而是喂数据、对齐时间周期、算仓位、模拟成交这些脏活累活。好不容易写完了，发现不同周期对不上，又得重来。