量化没啥神秘的
量化没啥神秘的。实际上晚到13年前后，很多华尔街的基金的所谓量化操作（非高频量化）本质上就是搞线性回归。还有几个线性回归模型基本操作原理被别人知道之后设计一个方案来进行套利的。这种套利的思路大致就是因子拥挤（Factor Crowding）套利。因为大量基金都在做：Long 高 Momentum，Short 低
量化没啥神秘的。实际上晚到13年前后，很多华尔街的基金的所谓量化操作（非高频量化）本质上就是搞线性回归。还有几个线性回归模型基本操作原理被别人知道之后设计一个方案来进行套利的。这种套利的思路大致就是因子拥挤（Factor Crowding）套利。因为大量基金都在做：Long 高 Momentum，Short 低